Основы эконометрики
Проверим для каждого уравнения достаточное условие идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели.
| ||||||
I уравнение |
0 |
0 |
-1 |
b12 |
b14 |
0 |
II уравнение |
0 |
b23 |
| |||
III уравнение |
0 |
-1 |
b31 |
0 |
0 |
0 |
Тождество |
-1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
В соответствии с достаточным условием идентификации ранг матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, должен быть равен числу эндогенных переменных модели без одного.
Первое уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид
| ||||
II уравнение |
b23 |
| ||
III уравнение |
-1 |
b31 |
0 |
0 |
Тождество |
1 |
0 |
1 |
1 |
Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:
.
Достаточное условие идентификации для данного уравнения выполняется.
Второе уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид
| ||||||
I уравнение |
0 |
0 |
-1 |
b12 |
b14 |
0 |
III уравнение |
0 |
-1 |
b31 |
0 |
0 |
0 |
Тождество |
-1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |